Pokroky v myšlení a nástrojích v oblasti řízení rizik

V posledních desetiletích došlo v řízení rizik k řadě podstatných pokroků.

V oblasti financí a trhu patří k důležitým pokrokům výběr a optimalizace portfolia (Markowitz), hodnocení možností (Black & Scholes), později rozšířené na reálné opce a Value at Risk. Toto jsou všechno kvantitativní techniky pro porozumění rizikům a pro jejich analýzu. Vždyť přeci vznikla řada nových trhů pro převádění rizik.

Mnohé z těchto koncepcí by nebylo možné zavést bez nárůstu schopností výpočetní techniky, zejména schopnosti zvládat simulace, masivní objemy dat a časové řady.

Třetí oblastí, kde jsme získali lepší náhled do řízení rizik, je „myšlení těch, kteří rozhodují“. Když bylo poprvé zavedeno organizační rozhodování jako koncept, hledalo se optimální rozhodování. Jeho nalezení se ukázalo být obtížné a Herbert Simons „spoutal racionalitu“ – tj. dominantním paradigmatem se stalo vyjmutí „dostatečně dobrého“ rozhodnutí z pout času, souvislostí a omezené rozumové výpočetní síly. Kahneman a Tversky později předvedli, že racionální rozhodnutí přijaté v ekonomice jednoduše nepopisuje, jak se lidé v případě nejistoty skutečně rozhodují. Teorie vyhlídek identifikovala faktory, které nás mohou vést k rozhodnutí proti našim ekonomickým zájmům, i přes naše lepší znalosti.